El organismo también ha detallado que la rentabilidad del sector bancario europeo está cercana a máximos históricos, pero que “su sostenibilidad es un desafío”.
Por otro lado, ha puesto de manifiesto que las entidades siguen operando en un entorno de crecimiento económico lento y que la “alta volatilidad, causada por la inestabilidad económica, las incertidumbres políticas o los cambios en la política monetaria, genera mayores riesgos en los préstamos y las inversiones, lo que genera preocupaciones sobre el posible impacto en las valoraciones de los bancos”.
Respecto a los préstamos, ha indicado que están repuntando lentamente, mientras que la calidad de los activos de los “se ha deteriorado marginalmente”.
“Las exposiciones directas de los sectores bancarios de la UE a países con riesgos geopolíticos son limitadas, pero los riesgos de segunda ronda pueden ser importantes. Los riesgos relevantes para el sector inmobiliario comercial y las interrelaciones con intermediarios financieros no bancarios siguen siendo significativos para el sector bancario de la UE”, ha advertido la EBA.
Asimismo, ha expresado que los bancos de la UE han mantenido sólidas posiciones de capital. El ratio de capital CET1 aumentó 12 puntos básicos hasta alcanzar un máximo histórico del 16,1%, impulsado por la acumulación de capital CET1, y que los beneficios netos de los bancos de la UE/EEE se mantuvieron cerca de sus máximos históricos, con un ROE que alcanzó el 10,9% en el segundo trimestre de 2024.
En el caso de España, el país contó en junio con la CET1 más baja de entre los 26 países analizados, un 12,77%. Por desglose, Kutxabank consolida su posición como el banco más solvente, con una ratio CET1 (phased-in) del 18,27%, en base a los ratios de solvencia, eficiencia, apalancamiento y mora del sector europeo.
En segundo lugar aparece Unicaja Banco, con un 15,08%, seguido de Banco de Crédito Social Corporativo con un 13,82%. La cuarta posición es para Sabadell (13,47%), por delante de Ibercaja (13,2%), Abanca (13%) y BBVA (12,75%).
En otras entidades españolas a destacar, Santander, ha obtenido una ratio del 12,46%, Bankinter del 12,44% y CaixaBank un 12,22%.
“El crecimiento del margen neto se desaceleró debido a la estabilización del entorno de tipos de interés, a la que ahora siguen los recortes de los tipos de interés de los bancos centrales. Aunque los gastos de los bancos aumentaron, lo hicieron a un ritmo más lento que la tasa de inflación media”, ha señalado la EBA.
El sector bancario de la UE se enfrenta a un aumento significativo del riesgo operativo. Esto se refleja, entre otras cosas, en los requisitos de capital por riesgo operativo, que ahora representan el 10,2% de los requisitos totales, frente al 9,7% en junio de 2023.
En cuanto a la actividad de fusiones y adquisiciones del sector bancario, la EB ha subrayado que se ha mantenido moderada. Los datos también indican que las transacciones transfronterizas son menos atractivas que las nacionales. “Esto podría verse afectado en cierta medida por el hecho de que los bancos universales transfronterizos tienden a tener los niveles de costos más altos en comparación con los bancos con otros modelos de negocios. La rentabilidad y, de manera similar, la valoración de los bancos de la UE y el EEE están por debajo de las de sus contrapartes estadounidenses”.
Además, ha enfatizado que el riesgo de fraude se ha convertido en un factor de riesgo operativo importante, casi tan importante como los riesgos de conducta y legales. El creciente uso de la digitalización y la innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial, ha contribuido al aumento del riesgo de fraude. “El fraude en los pagos y el fraude que implica el robo o la violación de las credenciales de los clientes son los principales impulsores de este riesgo, aunque la proporción de estas actividades fraudulentas difiere significativamente entre los Estados miembros”.
Por último, ha concluido que la integración de la IA en el sector bancario de la UE está avanzando, mejorando la eficiencia en áreas como la segmentación de clientes y la detección de actividades ilícitas.